金融市场与宏观经济的风险传染关系——基于混合频率的实证研究

摘  要:为实体经济服务是金融的重要宗旨,也是防范化解金融风险的根本举措。以共频方法展开的传统研究因无法处理金融市场数据与宏观经济数据存在的频次不匹配问题,可能导致忽略重要风险传染途径、严重低估金融风险外溢冲击,以及误判风险传染角色的重大失误。混频因果检验以及混频溢出方法,可以有效克服这一不足。基于此,对...>>详细

【作  者】杨子晖[1]

【作者单位】[1]中山大学岭南学院,广州510275 

【期  刊】《中国社会科学》 中国人文科学核心期刊要览 2020年第12期160-180,204共22页

【关 键 词】金融市场 宏观经济混合频率 高频信息 

【基金项目】国家社会科学基金重大项目“基于结构性数据分析的我国系统性金融风险防范体系研究”(17ZDA073)阶段性成果。

【分 类 号】F83

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